Сравнение TSMWX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и VSMAX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
TSMWX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TSMWX
VSMAX
Сравнение TSMWX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.38 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.95 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и VSMAX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и VSMAX
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -59.68% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.30% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -28.14% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.11% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.75% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.32% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и VSMAX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.82% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 12.61% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 21.80% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.74% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.54% | +0.82% |