PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

TSMU и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и PTIR

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%50.54%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с KORUTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Сравнение комиссий TSMU и PTIR

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

TSMU vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.82

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.70

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.43

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

3.12

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.82

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.65

-1.75

Корреляция

Корреляция между TSMU и PTIR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и PTIR

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

TTM2025
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок TSMU и PTIR

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-69.10%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-66.10%

+30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-57.67%

+33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-23.67%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

30.36%

-18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и PTIR

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 27.92% и 29.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

29.08%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

76.07%

-21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

115.08%

-37.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

130.96%

-50.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

130.96%

-50.15%