PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. TSMU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, TSMU returned 135.40% vs 24.30% for HDV. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 52.36%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.

TSMU

1 день
-0.91%
1 месяц
-18.35%
6 месяцев
35.87%
С начала года
52.36%
1 год
135.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
79.92%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

TSMU

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
$4.89M$6.56M$6.64M

Сравнение доходности по годам TSMU и HDV

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		52.36%74.83%3.55%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%-4.55%

Correlation

The correlation between TSMU and HDV is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.10

The correlation between TSMU and HDV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSMU и HDV

Секторы
TSMU
HDV

Технологии

66.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

19.8%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

23.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

TSMU
66.6%
HDV
0.9%

Сырьевые материалы

TSMU

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

TSMU

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

HDV
9.3%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

HDV
24.3%

Энергетика

TSMU

-

HDV
19.8%

Финансовые услуги

TSMU

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

TSMU

-

HDV
23.9%

Промышленность

TSMU

-

HDV
2.8%

Недвижимость

TSMU

-

HDV

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MVLLTSMU с MUU
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TSMU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSMU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.26

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.41

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.71

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

12.85

-2.91

TSMU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMU и HDV

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-37.04%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-5.18%

-35.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-1.72%

-25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-3.06%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

1.90%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и HDV

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

4.12%

+21.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.81%

8.54%

+57.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.55%

10.80%

+70.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.87%

12.94%

+70.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.87%

15.78%

+68.09%

Сравнение комиссий TSMU и HDV

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и HDV

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (25.51%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, TSMU leads with 135.40% vs 24.30% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 135.40% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор