Сравнение TSMU с BAMU
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 224.68% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 76.82%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
TSMU
- 1 день
- -13.58%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 76.82%
- 6 месяцев
- 84.23%
- 1 год
- 224.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 76.82% | 74.83% | 3.55% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 0.39% |
Correlation
The correlation between TSMU and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TSMU
BAMU
Сравнение TSMU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.41 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 24.37 | -17.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 96.52 | -76.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и BAMU
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -0.36% | -63.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -0.12% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | 0.00% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -0.02% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 0.03% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и BAMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 32.59% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.59% | 0.09% | +32.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 0.39% | +59.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 0.58% | +75.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.32% | 0.87% | +81.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.32% | 0.87% | +81.45% |
Сравнение комиссий TSMU и BAMU
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и BAMU
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (32.59%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, TSMU leads with 224.68% vs 2.87% for BAMU. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 224.68% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for TSMU.
TSMU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор