Сравнение TSMU с AMDG
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs 1172.87% for AMDG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 82.73% | 42.23% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 96.98% |
Correlation
The correlation between TSMU and AMDG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TSMU and AMDG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
TSMU
AMDG
Сравнение TSMU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 20.99 | -13.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 41.10 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 9.15 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 3.36 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и AMDG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -63.04% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -56.48% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | 0.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -25.70% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 28.80% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и AMDG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 22.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 45.35% | -22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 94.94% | -40.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 129.64% | -58.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 130.26% | -49.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 130.26% | -49.81% |
Сравнение комиссий TSMU и AMDG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и AMDG
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and AMDG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (45.35%) compared to TSMU (22.60%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs AMDG's -63.04%.
On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs 276.19% for TSMU. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs 276.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for TSMU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор