Сравнение TSMG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TSMG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 35.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMG и UPRO
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TSMG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TSMG
UPRO
Сравнение TSMG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 0.63 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.21 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 1.06 | +5.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 4.22 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.63 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.60 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TSMG и UPRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и UPRO
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и UPRO
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -76.82% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -33.38% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -18.68% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -14.53% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 8.41% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и UPRO
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 16.04% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | 28.48% | +26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 54.36% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.23% | 50.34% | +30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.23% | 53.69% | +27.54% |