Сравнение TSMG с TERG
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 45.97%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.08%.
TSMG
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -18.62%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 45.97%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -44.74%
- 6 месяцев
- 27.63%
- С начала года
- 74.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 45.97% | 11.85% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.08% | 20.91% |
Correlation
The correlation between TSMG and TERG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. TERG — Ранг доходности на риск
TSMG
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и TERG
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TERG в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -59.05% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -59.05% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -16.81% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.78% | 154.46% | -74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.15% | 154.46% | -70.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.15% | 154.46% | -70.31% |
Сравнение комиссий TSMG и TERG
И TSMG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и TERG
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.87% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and TERG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 0.00% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор