PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

TSMG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и MULL

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%401.87%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий TSMG и MULL

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

6.53

-3.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.77

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

16.69

-10.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

46.83

-26.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

6.53

-3.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.91

-0.87

Корреляция

Корреляция между TSMG и MULL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и MULL

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и MULL

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-72.29%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-53.09%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-39.05%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-21.99%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

18.92%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и MULL

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 28.00%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

47.87%

-19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

99.70%

-45.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

130.90%

-53.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

130.06%

-48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

130.06%

-48.83%