Сравнение TSMG с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
TSMG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMG и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMG и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -30.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMG и GUSH
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
TSMG vs. GUSH — Ранг доходности на риск
TSMG
GUSH
Сравнение TSMG c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 0.79 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.35 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 1.26 | +5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 3.14 | +17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.79 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.43 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между TSMG и GUSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и GUSH
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и GUSH
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -99.98% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -43.67% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -99.77% | +75.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -92.81% | +74.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 17.57% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и GUSH
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 16.69% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | 39.24% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 67.59% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.23% | 68.73% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.23% | 94.30% | -13.07% |