PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMG с GUSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. TSMG is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, TSMG returned 241.80% vs 31.85% for GUSH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности TSMG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 80.39%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью 42.54%.

TSMG

1 день
-13.49%
1 месяц
12.90%
С начала года
80.39%
6 месяцев
88.25%
1 год
241.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-0.22%
1 месяц
-19.15%
С начала года
42.54%
6 месяцев
41.51%
1 год
31.85%
3 года*
6.88%
5 лет*
6.25%
10 лет*
-37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMG и GUSH

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		80.39%71.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		42.54%-29.75%

Correlation

The correlation between TSMG and GUSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.08

The correlation between TSMG and GUSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с QLDTSMG с FLKR
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

TSMG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMGGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
0.57

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.08

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

0.88

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

2.32

+19.72

TSMG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMG и GUSH

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-99.98%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-36.18%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-99.83%

+86.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-92.92%

+76.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

13.77%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и GUSH

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 33.00% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.00%

18.01%

+14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.76%

44.07%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.78%

56.58%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.21%

68.20%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.21%

93.43%

-10.22%

Сравнение комиссий TSMG и GUSH

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и GUSH

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности GUSH в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.28%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.37%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMG and GUSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (33.00%) compared to GUSH (18.01%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, TSMG leads with 241.80% vs 31.85% for GUSH. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 18.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 241.80% return vs 31.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.75% for GUSH.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.17% for GUSH.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMG и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор