Сравнение TSMG с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
TSMG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMG и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMG и DRIP
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
TSMG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
TSMG
DRIP
Сравнение TSMG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | -0.84 | +3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | -1.32 | +4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | -0.75 | +7.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | -1.22 | +21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.84 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.42 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между TSMG и DRIP составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и DRIP
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DRIP в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и DRIP
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -99.95% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -76.02% | +40.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -99.94% | +75.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -90.30% | +72.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 46.77% | -35.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и DRIP
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 16.88% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | 39.41% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 66.99% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.23% | 68.82% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.23% | 97.13% | -15.90% |