PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

TSMG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и ARMG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTG

Сравнение комиссий TSMG и ARMG

И TSMG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.

TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.29

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.34

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

0.51

+6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

0.92

+19.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.29

+2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.22

+1.26

Корреляция

Корреляция между TSMG и ARMG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и ARMG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности ARMG в 2.72%

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и ARMG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-80.28%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-68.13%

+32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-57.60%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-56.38%

+38.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

37.78%

-26.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и ARMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 28.00%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

45.35%

-17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

76.96%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

117.71%

-40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

123.23%

-42.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

123.23%

-42.00%