PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMG с ARMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs 443.95% for ARMG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSMG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMG и ARMG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		92.52%76.34%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between TSMG and ARMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between TSMG and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

TSMG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
3.43

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.45

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

6.57

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.23

11.59

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 4.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARMG равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

3.43

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.10

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TSMG и ARMG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-80.28%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-68.13%

+32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-9.19%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-52.91%

+35.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

38.55%

-27.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и ARMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) составляет 22.71%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что TSMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

66.47%

-43.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.10%

104.49%

-49.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.76%

130.67%

-58.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.99%

138.36%

-57.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.99%

138.36%

-57.37%

Сравнение комиссий TSMG и ARMG

И TSMG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и ARMG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности ARMG в 0.52%

ПозицияTTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%

Часто задаваемые вопросы

TSMG and ARMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to TSMG (22.71%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 292.24% for TSMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 22.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 292.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.52% for ARMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMG и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор