Сравнение TSME с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
TSME и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.94% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
TSME
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и XJH
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
TSME vs. XJH — Ранг доходности на риск
TSME
XJH
Сравнение TSME c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.33 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.54 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSME и XJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и XJH
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и XJH
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -25.07% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.02% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -5.95% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.99% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.37% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и XJH
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.71% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 12.27% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 21.39% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.89% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.99% | +1.44% |