PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

TSME и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSME и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и RSHO

2026 (YTD)202520242023
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%18.41%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий TSME и RSHO

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Доходность на риск

TSME vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMERSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.89

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.62

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.40

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

12.46

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMERSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.57

Корреляция

Корреляция между TSME и RSHO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и RSHO

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSHO в 0.26%

TTM2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSME и RSHO

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, примерно равная максимальной просадке RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMERSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-27.31%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.64%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-8.85%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.44%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и RSHO

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 9.91%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMERSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

10.84%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

17.70%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

25.98%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.92%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.92%

-0.49%