Сравнение TSMDX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.28% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и PFSLX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
TSMDX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
TSMDX
PFSLX
Сравнение TSMDX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.65 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.30 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.36 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 12.98 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и PFSLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и PFSLX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и PFSLX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -93.50% | +53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.70% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -93.50% | +65.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -93.50% | +53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -89.23% | +79.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -13.35% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.55% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и PFSLX
Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 11.60% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 18.65% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 28.15% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 475.26% | -455.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 336.39% | -315.75% |