PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMDX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и The Texas Fund (BIGTX).

TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMDX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-4.28%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.58% соответственно.

TSMDX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.51%
1 год
10.22%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.83%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с QCGDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий TSMDX и BIGTX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

TSMDX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.33

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.91

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.06

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

8.80

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.01

+0.34

Корреляция

Корреляция между TSMDX и BIGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и BIGTX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и BIGTX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMDXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-97.22%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.70%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-97.22%

+69.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-97.22%

+57.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-96.18%

+86.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-18.89%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.74%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и BIGTX

Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMDXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.26%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.77%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.93%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

1,245.70%

-1,226.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

880.79%

-860.15%