Сравнение TSM с TMUS
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 35.80% против 16.66% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам TSM и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TSM and TMUS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between TSM and TMUS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
TMUS:
$208.40B
TSM:
NT$373.98
TMUS:
$9.41
TSM:
35.89
TMUS:
20.09
TSM:
1.03
TMUS:
0.31
TSM:
16.87
TMUS:
2.34
TSM:
11.82
TMUS:
3.73
TSM:
NT$4.13T
TMUS:
$90.53B
TSM:
NT$2.55T
TMUS:
$34.92B
TSM:
NT$3.14T
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TSM
TMUS
Сравнение TSM c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.52 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.88 | +20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и TMUS
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -86.29% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -30.37% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -33.65% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -33.65% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.65% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -29.12% | +24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -25.96% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 17.87% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и TMUS
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.72% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 19.08% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 24.99% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.90% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 26.08% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и TMUS
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и TMUS
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and TMUS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs TMUS's -86.29%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор