Сравнение TSM с SE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, TSM returned 31.67%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | -3.57% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between TSM and SE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
SE:
$53.75B
TSM:
$373.98
SE:
$2.57
TSM:
1.14
SE:
32.82
TSM:
0.03
SE:
0.15
TSM:
0.54
SE:
2.10
TSM:
0.38
SE:
4.18
TSM:
$4.13T
SE:
$25.19B
TSM:
$2.55T
SE:
$11.15B
TSM:
$3.14T
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. SE — Ранг доходности на риск
TSM
SE
Сравнение TSM c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.82 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.37 | +23.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.97 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.32 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и SE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -90.51% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -60.22% | +42.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -60.22% | +23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -90.51% | +34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -76.98% | +72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -44.06% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 35.90% | -30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SE
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 19.06% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 37.96% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 50.73% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 64.12% | -26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 62.63% | -28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и SE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и SE
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and SE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs SE's -90.51%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор