Сравнение SE с SHOP
SE (Sea Limited) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SE returned -16.87%/yr vs -2.82%/yr for SHOP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -16.74%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%.
SE
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 22.36%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -16.74%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -16.87%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам SE и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -16.74% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 2.80% |
Correlation
The correlation between SE and SHOP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between SE and SHOP shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$65.06B
SHOP:
$162.28B
SE:
$2.53
SHOP:
$1.02
SE:
42.00
SHOP:
122.72
SE:
0.20
SHOP:
0.24
SE:
2.69
SHOP:
17.78
SE:
5.26
SHOP:
13.04
SE:
$25.19B
SHOP:
$9.20B
SE:
$11.15B
SHOP:
$5.93B
SE:
$2.33B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SE
SHOP
Сравнение SE c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.09 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.17 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и SHOP
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -84.82% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -46.71% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -46.71% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -84.82% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.06% | -30.14% | -40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.39% | -28.28% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 24.51% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и SHOP
Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 12.36% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 12.68% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 44.44% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 57.46% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 65.65% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 59.04% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и SHOP
Ни SE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SE and SHOP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (12.68%) compared to SE (12.36%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор