Сравнение SE с SHOP
SE (Sea Limited) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SE returned -17.61%/yr vs -1.11%/yr for SHOP. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SE и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SE показывает доходность -9.92%, а SHOP немного ниже – -10.39%.
SE
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -24.12%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.86M | $488.15M | $439.18M | |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам SE и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -9.92% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 2.80% |
Correlation
The correlation between SE and SHOP is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between SE and SHOP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$68.99B
SHOP:
$187.17B
SE:
$2.53
SHOP:
$1.48
SE:
45.43
SHOP:
97.61
SE:
0.21
SHOP:
0.19
SE:
2.91
SHOP:
14.18
SE:
5.69
SHOP:
14.76
SE:
$25.19B
SHOP:
$13.27B
SE:
$11.15B
SHOP:
$6.34B
SE:
$2.33B
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SE
SHOP
Сравнение SE c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.29 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.53 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и SHOP
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -84.82% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -46.71% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -46.71% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -84.82% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.69% | -19.42% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.56% | -28.29% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 25.59% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и SHOP
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 11.87%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 23.15% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.94% | 46.52% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 61.13% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.26% | 66.39% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 59.41% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и SHOP
Ни SE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и SHOP
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and SHOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to SE (11.87%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор