PortfoliosLab logo
Сравнение SE с NTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SE и NTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SE и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
685.73%
118.97%
SE
NTES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

2.44

NTES:

0.41

Коэф-т Сортино

SE:

3.05

NTES:

0.88

Коэф-т Омега

SE:

1.40

NTES:

1.11

Коэф-т Кальмара

SE:

1.27

NTES:

0.44

Коэф-т Мартина

SE:

12.93

NTES:

1.25

Индекс Язвы

SE:

8.20%

NTES:

13.54%

Дневная вол-ть

SE:

43.45%

NTES:

41.26%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

NTES:

-57.34%

Текущая просадка

SE:

-65.19%

NTES:

-13.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$73.55B

NTES:

$67.03B

EPS

SE:

$0.74

NTES:

$6.31

Коэффициент P/E

SE:

172.65

NTES:

16.78

Коэффициент PEG

SE:

0.81

NTES:

1.19

Коэффициент P/S

SE:

4.37

NTES:

0.64

Коэффициент P/B

SE:

8.78

NTES:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$18.03B

NTES:

$105.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$7.85B

NTES:

$65.06B

EBITDA (12 мес.)

SE:

$1.28B

NTES:

$32.33B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SE показывает доходность 20.41%, а NTES немного ниже – 20.08%.


SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

NTES

С начала года

20.08%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

35.02%

1 год

13.39%

5 лет

10.04%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и NTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SE: 2.44
NTES: 0.41
Коэффициент Сортино SE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SE: 3.05
NTES: 0.88
Коэффициент Омега SE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SE: 1.40
NTES: 1.11
Коэффициент Кальмара SE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SE: 1.27
NTES: 0.44
Коэффициент Мартина SE, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SE: 12.93
NTES: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа NTES равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
0.41
SE
NTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и NTES

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SE
Sea Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTES
NetEase, Inc.
2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%

Просадки

Сравнение просадок SE и NTES

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки NTES в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и NTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.19%
-13.30%
SE
NTES

Волатильность

Сравнение волатильности SE и NTES

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.05%
12.68%
SE
NTES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию