PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SE с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SE (Sea Limited) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, SE returned -20.02%/yr vs 42.22%/yr for SOXL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.

SE

1 день
1.05%
1 месяц
6.28%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-26.53%
1 год
-41.41%
3 года*
16.33%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-27.29%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%5.11%

Correlation

The correlation between SE and SOXL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SE and SOXL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPYSE с HUBS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SESOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
7.45

-8.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.87

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.56

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

19.95

-20.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

63.67

-64.77

SE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и SOXL

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-90.46%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-43.47%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-87.88%

+27.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-90.46%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.73%

-23.67%

-51.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-34.95%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.67%

13.60%

+24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и SOXL

Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 15.25%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

68.18%

-52.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

99.65%

-61.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.27%

116.81%

-65.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.23%

110.33%

-46.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.54%

100.60%

-38.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и SOXL

Ни SE, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SE and SOXL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to SE (15.25%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор