Сравнение TSM с FISV
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, FISV in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 35.80% против 0.17% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам TSM и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between TSM and FISV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between TSM and FISV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
FISV:
$28.79B
TSM:
NT$373.98
FISV:
$5.91
TSM:
35.89
FISV:
9.10
TSM:
1.03
FISV:
0.25
TSM:
16.87
FISV:
1.38
TSM:
11.82
FISV:
1.10
TSM:
NT$4.13T
FISV:
$21.09B
TSM:
NT$2.55T
FISV:
$9.52B
TSM:
NT$3.14T
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. FISV — Ранг доходности на риск
TSM
FISV
Сравнение TSM c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.97 | +6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.29 | +20.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и FISV
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -77.98% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -70.17% | +52.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -77.98% | +41.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -77.98% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -77.98% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -77.38% | +72.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -11.18% | -31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 52.85% | -47.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и FISV
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 11.15% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 26.49% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 55.98% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 35.61% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 31.62% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и FISV
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и FISV
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and FISV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs FISV's -77.98%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор