Сравнение TSM с BNB-USD
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TSM returned 31.30%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | -6.55% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between TSM and BNB-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
TSM
BNB-USD
Сравнение TSM c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.13 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.20 | +19.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и BNB-USD
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -79.74% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -56.24% | +38.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -56.24% | +19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -69.89% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -53.42% | +48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -38.71% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 42.27% | -37.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и BNB-USD
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 17.28% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 34.73% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 44.38% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 50.42% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 80.06% | -45.83% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and BNB-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs BNB-USD's -79.74%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор