PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. TSLZ is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 43.96% for SFYF. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.85%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и SFYF

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%16.96%

Correlation

The correlation between TSLZ and SFYF is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.73

The correlation between TSLZ and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

TSLZ vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.36

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.01

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.91

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.65

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.36

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.61

-1.28

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и SFYF

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-56.09%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-15.18%

-61.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-1.68%

-97.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-16.58%

-58.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

4.57%

+56.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и SFYF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

5.58%

+18.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

13.21%

+41.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

18.74%

+72.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

29.28%

+87.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

30.68%

+86.36%

Сравнение комиссий TSLZ и SFYF

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и SFYF

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and SFYF have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, SFYF leads with 43.96% vs -64.19% for TSLZ. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFYF has performed better with a 43.96% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.29% for SFYF.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор