PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и MUD


2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-79.02%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-24.52%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.


TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUD

1 день
-4.70%
1 месяц
16.77%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-59.85%
1 год
-82.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Сравнение комиссий TSLZ и MUD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.


Доходность на риск

TSLZ vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-1.26

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

-2.97

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.67

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.91

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.25

+0.22

TSLZ vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.26

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-1.07

+0.41

Корреляция

Корреляция между TSLZ и MUD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MUD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MUD в 7.81%


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
7.81%9.21%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MUD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MUD.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-89.63%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-89.63%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-86.10%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.67%

-45.31%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.94%

65.64%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MUD

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеют волатильность 22.72% и 22.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

22.32%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.17%

49.43%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

65.07%

+44.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

63.70%

+55.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

63.70%

+55.43%