Сравнение TSLZ с MUD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs -92.03% for MUD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -77.77%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -78.61% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between TSLZ and MUD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. MUD — Ранг доходности на риск
TSLZ
MUD
Сравнение TSLZ c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.62 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.97 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.34 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MUD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке MUD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -97.03% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -94.76% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -95.91% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -53.24% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 68.49% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MUD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) с волатильностью 32.07%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 32.07% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 65.44% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 76.59% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 71.50% | +45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 71.50% | +45.41% |
Сравнение комиссий TSLZ и MUD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MUD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MUD в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and MUD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to MUD (32.07%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MUD's -97.03%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 32.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.97% for MUD.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор