Сравнение TSLZ с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
TSLZ и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -79.02% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и MUD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
TSLZ vs. MUD — Ранг доходности на риск
TSLZ
MUD
Сравнение TSLZ c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -1.26 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -2.97 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.25 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -1.26 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -1.07 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и MUD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MUD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MUD в 7.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MUD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -89.63% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -89.63% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -86.10% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -45.31% | -28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 65.64% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MUD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеют волатильность 22.72% и 22.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 22.32% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 49.43% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 65.07% | +44.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 63.70% | +55.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 63.70% | +55.43% |