PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с GOOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 258.95% for GOOX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью 10.68%.

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOX

1 день
-1.61%
1 месяц
-18.21%
С начала года
10.68%
6 месяцев
8.75%
1 год
258.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и GOOX

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-90.03%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		10.68%121.41%44.31%

Correlation

The correlation between TSLZ and GOOX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX

Доходность на риск

TSLZ vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZGOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
4.47

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
4.57

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.55

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

6.69

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

21.38

-22.29

TSLZ vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и GOOX

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и GOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-52.46%

-46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-38.98%

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-26.44%

-72.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-17.07%

-58.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

12.17%

+45.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и GOOX

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 19.22%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

19.22%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

41.69%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

58.44%

+29.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

60.58%

+56.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

60.58%

+56.30%

Сравнение комиссий TSLZ и GOOX

И TSLZ, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и GOOX

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности GOOX в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.28%0.30%16.78%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and GOOX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to GOOX (19.22%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs GOOX's -52.46%.

On 1-year performance, GOOX leads with 258.95% vs -51.89% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 19.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 258.95% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.28% for GOOX.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и GOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор