Сравнение TSLZ с GOOX
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 274.80% for GOOX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 18.83%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 274.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -90.59% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 18.83% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between TSLZ and GOOX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TSLZ
GOOX
Сравнение TSLZ c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.10 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 24.06 | -25.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.83 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.27 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и GOOX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -52.46% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -38.98% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -21.02% | -77.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -17.04% | -58.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 11.48% | +49.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и GOOX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 16.21% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 40.03% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 57.42% | +34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 60.37% | +56.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 60.37% | +56.67% |
Сравнение комиссий TSLZ и GOOX
И TSLZ, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и GOOX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GOOX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and GOOX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to GOOX (16.21%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 274.80% vs -64.19% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 16.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 274.80% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.26% for GOOX.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор