PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с ELIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и ELIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и ELIS


2026 (YTD)2025
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-84.37%
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
13.99%-29.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у ELIS с доходностью 13.99%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ELIS

1 день
-3.68%
1 месяц
10.56%
С начала года
13.99%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-21.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Сравнение комиссий TSLZ и ELIS

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.


Доходность на риск

TSLZ vs. ELIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c ELIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZELISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.47

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-0.44

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.45

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.73

-0.32

TSLZ vs. ELIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ELIS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и ELIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZELISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между TSLZ и ELIS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и ELIS

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ELIS в 5.14%


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.14%5.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и ELIS

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ELIS в -44.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и ELIS.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZELISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-44.95%

-54.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-44.95%

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-34.44%

-64.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-23.72%

-49.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

27.88%

+50.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и ELIS

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZELISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

8.70%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

26.79%

+31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

42.55%

+67.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

42.39%

+76.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

42.39%

+76.69%