PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 20.58%/yr for T. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и T

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%-3.11%

Correlation

The correlation between TSLY and T is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.02

The correlation between TSLY and T shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

TSLY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.59

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.72

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.59

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.22

+4.49

TSLY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и T

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-64.15%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-21.87%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-21.87%

-27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-18.12%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-15.72%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

10.64%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и T

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

8.21%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

17.80%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

22.13%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

24.01%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

23.73%

+21.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и T

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and T have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs T's -64.15%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор