Сравнение TSLY с ITOT
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. TSLY is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 20.61%/yr for ITOT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%.
TSLY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам TSLY и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -5.22% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.69% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -3.97% |
Correlation
The correlation between TSLY and ITOT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between TSLY and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TSLY
ITOT
Сравнение TSLY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.80 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 12.50 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и ITOT
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -55.20% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -8.90% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -19.44% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -2.12% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -6.96% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 1.99% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и ITOT
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 4.57% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 9.85% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 12.69% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.59% | 17.43% | +28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.59% | 18.29% | +27.30% |
Сравнение комиссий TSLY и ITOT
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и ITOT
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности ITOT в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.90% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and ITOT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.68%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs ITOT's -55.20%.
On 3-year performance, ITOT leads with 20.61% vs 10.28% for TSLY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.61% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 0.99% for ITOT.
TSLY is categorized as Options Trading, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.03% for ITOT.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор