PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

TSLY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%50.69%-27.02%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий TSLY и ISWN

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

TSLY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.96

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.78

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.30

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.03

+0.28

Корреляция

Корреляция между TSLY и ISWN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и ISWN

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и ISWN

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-32.35%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-9.63%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-6.12%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-16.56%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.35%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и ISWN

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.91%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

8.66%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

11.84%

+32.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

11.47%

+34.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

11.41%

+34.64%