Сравнение TSLY с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
TSLY и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 61.24% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и FLJJ
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
TSLY vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
TSLY
FLJJ
Сравнение TSLY c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.89 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.80 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.15 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 13.06 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.75 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и FLJJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и FLJJ
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и FLJJ
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -6.91% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -3.86% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -2.45% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -0.82% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 0.93% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и FLJJ
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 2.16% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 3.49% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 6.42% | +37.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 6.31% | +39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 6.31% | +39.77% |