PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 14.39%/yr vs 10.27%/yr for APRW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-27.02%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%12.38%-0.55%

Correlation

The correlation between TSLY and APRW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.48

The correlation between TSLY and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

TSLY vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
4.88

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
8.96

-7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

2.24

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

17.00

-15.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

87.02

-83.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

4.88

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.15

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TSLY и APRW

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-9.61%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-0.75%

-20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-9.61%

-39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

0.00%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-1.12%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

0.15%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и APRW

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

0.59%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

1.84%

+20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.20%

2.62%

+35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.48%

6.72%

+38.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.48%

6.41%

+39.07%

Сравнение комиссий TSLY и APRW

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и APRW

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and APRW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, TSLY leads with 14.39% vs 10.27% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 14.39% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: YieldMax and Allianz. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор