PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

TSLY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и AJAN

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.29%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий TSLY и AJAN

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

TSLY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.56

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.34

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.53

-1.27

Корреляция

Корреляция между TSLY и AJAN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и AJAN

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и AJAN

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-4.11%

-45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-3.34%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-1.46%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-0.30%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

0.63%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и AJAN

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

1.38%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

1.72%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

4.42%

+39.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

3.86%

+42.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

3.86%

+42.19%