PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLX с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, TSLX returned 11.59%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.47% соответственно.

TSLX

1 день
-3.41%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-19.12%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.82%
10 лет*
11.59%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-18.34%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between TSLX and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с MLAAXTSLX с NLYTSLX с WHF
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

TSLX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
15.11

-15.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
50.64

-51.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

13.43

-12.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

203.42

-204.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

787.84

-789.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLXUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

15.11

-15.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

9.26

-9.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

3.07

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.60

-1.09

Просадки

Сравнение просадок TSLX и USFR

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-1.36%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-0.02%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-0.06%

-27.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-0.18%

-28.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-0.80%

-49.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

0.00%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.16%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

0.01%

+14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и USFR

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

0.06%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

0.18%

+20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

0.27%

+24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

0.40%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

0.81%

+20.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и USFR

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		11.18%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLX and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (11.89%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор