PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLX с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, TSLX returned 11.14%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TSLX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 11.14% против 2.50% соответственно.

TSLX

1 день
1.66%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-14.12%
1 год
-21.24%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
11.14%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLX и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-14.12%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between TSLX and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с MLAAXTSLX с SPYTSLX с NLYTSLX с WHF
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

TSLX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
14.73

-15.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
51.39

-52.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

14.02

-13.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

199.58

-200.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

797.11

-798.36

TSLX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLX и USFR

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-1.36%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.05%

-0.02%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-0.06%

-28.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-0.18%

-28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-0.80%

-49.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

0.00%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-0.15%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

0.00%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и USFR

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

0.07%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

0.19%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

0.27%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

0.39%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

0.77%

+20.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и USFR

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		10.67%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLX and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (7.62%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, TSLX dropped -50.27% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор