Сравнение TSLT с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
TSLT и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и XTJL
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
TSLT vs. XTJL — Ранг доходности на риск
TSLT
XTJL
Сравнение TSLT c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.18 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 7.45 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.57 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и XTJL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и XTJL
Ни TSLT, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и XTJL
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -23.24% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -13.81% | -37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -2.12% | -65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -4.18% | -44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 2.19% | +22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и XTJL
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 4.50% | +18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 6.30% | +53.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 18.18% | +92.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 15.46% | +103.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 15.46% | +103.61% |