PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLS и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.


TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
10 лет*

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и QYLG


2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
11.95%15.29%22.02%38.73%-13.44%

Correlation

The correlation between TSLS and QYLG is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.58

The correlation between TSLS and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TSLS vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLSQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.92

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

12.24

-13.17

TSLS vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и QYLG

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QYLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLSQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-29.98%

-60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-8.42%

-32.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-20.75%

-63.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-3.31%

-85.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.18%

-6.33%

-57.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

2.00%

+27.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и QYLG

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLSQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

6.28%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

12.34%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

14.40%

+30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.73%

18.31%

+40.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.73%

18.06%

+40.67%

Сравнение комиссий TSLS и QYLG

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и QYLG

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности QYLG в 16.75%


ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLS and QYLG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (17.06%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QYLG's -29.98%.

On 3-year performance, QYLG leads with 18.25% vs -30.15% for TSLS. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 18.25% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 2.90% for TSLS.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор