Сравнение TSLS с QYLG
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 18.25%/yr for QYLG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.95% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -13.44% |
Correlation
The correlation between TSLS and QYLG is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between TSLS and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QYLG — Ранг доходности на риск
TSLS
QYLG
Сравнение TSLS c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.92 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.24 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QYLG
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -29.98% | -60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -8.42% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -20.75% | -63.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -3.31% | -85.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -6.33% | -57.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 2.00% | +27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QYLG
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 6.28% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 12.34% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 14.40% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 18.31% | +40.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 18.06% | +40.67% |
Сравнение комиссий TSLS и QYLG
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QYLG
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности QYLG в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QYLG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QYLG's -29.98%.
On 3-year performance, QYLG leads with 18.25% vs -30.15% for TSLS. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 18.25% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.60% for QYLG.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор