Сравнение TSLS с QTOP
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs 30.13% for QTOP. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 17.52%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
QTOP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.62M | $5.91M | $6.98M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -53.50% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.52% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between TSLS and QTOP is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between TSLS and QTOP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. QTOP — Ранг доходности на риск
TSLS
QTOP
Сравнение TSLS c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.32 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.17 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и QTOP
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -23.28% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -13.02% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -4.43% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -3.93% | -60.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 4.21% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и QTOP
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 8.83% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 18.31% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 21.59% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 23.91% | +35.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 23.91% | +35.02% |
Сравнение комиссий TSLS и QTOP
TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и QTOP
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QTOP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and QTOP have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to QTOP (8.83%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs -16.09% for TSLS. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.33% for QTOP.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while QTOP is Nasdaq-100. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.20% for QTOP.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор