Сравнение TSLR с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
TSLR и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и XTJL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
TSLR vs. XTJL — Ранг доходности на риск
TSLR
XTJL
Сравнение TSLR c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.88 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 7.45 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.57 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и XTJL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и XTJL
Ни TSLR, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и XTJL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -23.24% | -59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -13.81% | -36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -2.12% | -63.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -4.18% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 2.19% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и XTJL
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 4.50% | +18.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 6.30% | +53.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 18.18% | +92.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 15.46% | +101.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 15.46% | +101.92% |