PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с PRZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLR и PRZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -27.58%, а PRZO немного выше – -26.98%.


TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRZO

1 день
-3.06%
1 месяц
8.20%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-52.77%
1 год
-57.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и PRZO


2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-27.58%-25.97%67.57%1.69%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares
-26.98%-59.85%185.59%-40.27%

Correlation

The correlation between TSLR and PRZO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Доходность на риск

TSLR vs. PRZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c PRZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLRPRZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.64

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.16

+1.89

TSLR vs. PRZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PRZO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и PRZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и PRZO

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и PRZO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLRPRZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-88.53%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-76.78%

+22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-85.45%

+22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.31%

-74.24%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

42.41%

-15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и PRZO

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLRPRZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.92%

50.24%

-21.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

91.31%

-33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.10%

117.45%

-28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.61%

174.37%

-58.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.61%

174.37%

-58.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и PRZO

Ни TSLR, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TSLR and PRZO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.24%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs PRZO's -88.53%.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и PRZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор