PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZO с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRZO с ESPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past year, PRZO returned -24.67% vs -14.75% for ESPO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRZO и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRZO показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.95%.

PRZO

1 день
0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-48.66%
1 год
-24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-1.63%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-18.29%
1 год
-14.75%
3 года*
17.97%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRZO и ESPO

2026 (YTD)202520242023
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-10.55%-59.85%185.59%-80.26%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.95%25.79%47.61%-0.50%

Correlation

The correlation between PRZO and ESPO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с POETPRZO с EOSEPRZO с APPPRZO с SOUNPRZO с ASTSPRZO с RCAT
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

PRZO vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZO c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZOESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.79

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-1.01

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.53

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.95

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZO vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZO на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZO и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZOESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.79

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.62

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PRZO и ESPO

Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRZOESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.97%

-50.99%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.78%

-27.81%

-48.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.75%

-27.06%

-52.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.73%

-15.04%

-55.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

15.48%

+25.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZO и ESPO

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.12% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRZOESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.12%

5.08%

+45.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.74%

14.64%

+76.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.84%

18.81%

+99.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.87%

25.10%

+149.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.87%

25.75%

+149.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZO и ESPO

PRZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRZO and ESPO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.12%) compared to ESPO (5.08%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs ESPO's -50.99%.

PRZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRZO и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор