Сравнение TSLR с OSCG
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OSCG.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 209.37%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- 54.41%
- С начала года
- 209.37%
- 6 месяцев
- 184.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и OSCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | -2.11% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 209.37% | -39.92% |
Correlation
The correlation between TSLR and OSCG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. OSCG — Ранг доходности на риск
TSLR
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | OSCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и OSCG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -71.31% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -6.21% | -62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -34.11% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 147.59% | -59.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 147.59% | -32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 147.59% | -32.33% |
Сравнение комиссий TSLR и OSCG
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и OSCG
Ни TSLR, ни OSCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and OSCG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLR and OSCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.75% for OSCG.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор