Сравнение OSCG с UBR
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) are both Leveraged Equities funds. OSCG is actively managed, while UBR is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UBR.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и UBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у UBR с доходностью 13.03%.
OSCG
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 16.15%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBR
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -21.46%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.90%
Сравнение доходности по годам OSCG и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 62.91% | -39.33% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.03% | 2.98% |
Correlation
The correlation between OSCG and UBR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. UBR — Ранг доходности на риск
OSCG
UBR
Сравнение OSCG c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.20 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и UBR
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и UBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -97.15% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -92.84% | +56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -77.90% | +40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и UBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 49.62% | +95.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 55.66% | +89.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 66.68% | +78.76% |
Сравнение комиссий OSCG и UBR
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и UBR
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.85% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and UBR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.95% for UBR.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и UBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор