PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLR и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -35.42%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.


TSLR

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
-31.50%
С начала года
-35.42%
1 год
8.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRMG

1 день
6.77%
1 месяц
10.88%
6 месяцев
-53.43%
С начала года
-64.33%
1 год
-65.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и CRMG


2026 (YTD)2025
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.42%100.63%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-64.33%-0.29%

Correlation

The correlation between TSLR and CRMG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

TSLR vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLRCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.87

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-1.45

+1.76

TSLR vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CRMG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и CRMG

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLRCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-79.83%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-75.82%

+21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.95%

-73.90%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.75%

-41.04%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

45.39%

-16.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и CRMG

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLRCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.75%

23.42%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.64%

64.24%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.66%

77.97%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.51%

75.77%

+39.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.51%

75.77%

+39.74%

Сравнение комиссий TSLR и CRMG

TSLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и CRMG

Ни TSLR, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TSLR and CRMG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (33.75%) compared to CRMG (23.42%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TSLR.

TSLR and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 0.75% for CRMG.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор