Сравнение TSLR с CRMG
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.78% vs -65.86% for CRMG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.42%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | 100.63% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between TSLR and CRMG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. CRMG — Ранг доходности на риск
TSLR
CRMG
Сравнение TSLR c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.87 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.45 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и CRMG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -79.83% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -75.82% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.95% | -73.90% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.75% | -41.04% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 45.39% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и CRMG
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 23.42% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | 64.24% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.66% | 77.97% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.51% | 75.77% | +39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.51% | 75.77% | +39.74% |
Сравнение комиссий TSLR и CRMG
TSLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и CRMG
Ни TSLR, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and CRMG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (33.75%) compared to CRMG (23.42%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TSLR.
TSLR and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 0.75% for CRMG.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор