PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 12.08%.


TSLQ

1 день
3.30%
1 месяц
22.26%
С начала года
17.35%
6 месяцев
36.17%
1 год
-50.11%
3 года*
-63.71%
5 лет*
10 лет*

QYLG

1 день
-0.27%
1 месяц
0.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.42%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и QYLG


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
17.35%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
12.08%15.29%22.02%38.73%-5.87%

Correlation

The correlation between TSLQ and QYLG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.58

The correlation between TSLQ and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TSLQ vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLQQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.27

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

14.22

-15.11

TSLQ vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и QYLG

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и QYLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLQQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-29.98%

-68.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.21%

-8.42%

-63.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-20.75%

-77.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.25%

-3.20%

-95.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.64%

-6.37%

-61.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.37%

1.93%

+54.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и QYLG

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLQQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.47%

6.71%

+20.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.75%

11.45%

+45.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.88%

13.66%

+74.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.28%

18.19%

+76.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

18.04%

+76.24%

Сравнение комиссий TSLQ и QYLG

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и QYLG

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности QYLG в 16.73%


ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
16.73%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
9.00%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLQ and QYLG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to QYLG (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs QYLG's -29.98%.

On 3-year performance, QYLG leads with 20.04% vs -63.71% for TSLQ. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 20.04% return vs -63.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

QYLG has the higher dividend yield at 16.73%, compared with 9.00% for TSLQ.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Global X. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор