Сравнение TSLQ с QYLG
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. TSLQ is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -61.47%/yr vs 19.38%/yr for QYLG. Their -0.58 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 13.64%.
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
QYLG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.61M | $1.47M | $1.34M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам TSLQ и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 13.64% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -5.87% |
Correlation
The correlation between TSLQ and QYLG is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between TSLQ and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. QYLG — Ранг доходности на риск
TSLQ
QYLG
Сравнение TSLQ c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.05 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.14 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и QYLG
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -29.98% | -68.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -8.42% | -57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -20.75% | -77.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.92% | -1.85% | -96.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -6.31% | -62.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 2.30% | +52.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и QYLG
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | 5.95% | +26.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 12.95% | +54.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 15.05% | +77.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 18.41% | +77.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 18.09% | +77.50% |
Сравнение комиссий TSLQ и QYLG
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и QYLG
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности QYLG в 17.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 17.10% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and QYLG have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to QYLG (5.95%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs QYLG's -29.98%.
On 3-year performance, QYLG leads with 19.38% vs -61.47% for TSLQ. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 19.38% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
QYLG has the higher dividend yield at 17.10%, compared with 7.58% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Global X. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.60% for QYLG.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор