Сравнение TSLL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TSLL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и VGT
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TSLL vs. VGT — Ранг доходности на риск
TSLL
VGT
Сравнение TSLL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.88 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.77 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.61 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и VGT
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и VGT
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -54.63% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -16.40% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -11.66% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -8.00% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 5.35% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и VGT
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 8.03% | +14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 16.35% | +43.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 27.27% | +83.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 25.06% | +82.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 24.48% | +83.39% |