Сравнение TSLL с BAMU
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned -13.37% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | -1.09% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between TSLL and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between TSLL and BAMU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TSLL
BAMU
Сравнение TSLL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.41 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 24.37 | -24.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 96.52 | -97.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и BAMU
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -0.36% | -82.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -0.12% | -54.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | 0.00% | -68.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -0.02% | -53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 0.03% | +27.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и BAMU
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 0.09% | +28.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 0.39% | +56.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 0.58% | +88.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 0.87% | +106.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 0.87% | +106.04% |
Сравнение комиссий TSLL и BAMU
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и BAMU
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -13.37% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.05% for BAMU.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор