Сравнение TSLG с ENFR
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. TSLG is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, TSLG returned 7.16% vs 32.20% for ENFR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам TSLG и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | -26.70% | -14.82% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | -0.99% |
Correlation
The correlation between TSLG and ENFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between TSLG and ENFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. ENFR — Ранг доходности на риск
TSLG
ENFR
Сравнение TSLG c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLG | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.74 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 9.20 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLG и ENFR
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -68.28% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -8.64% | -45.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.70% | -1.34% | -66.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -15.88% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.85% | 3.51% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и ENFR
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.68% | 5.40% | +28.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.59% | 12.07% | +50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 15.20% | +74.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 19.27% | +95.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 24.65% | +90.61% |
Сравнение комиссий TSLG и ENFR
TSLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и ENFR
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and ENFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.68%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 32.20% vs 7.16% for TSLG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 32.20% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for TSLG.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 3.88% for ENFR.
TSLG is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор