PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с DUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TSLG is actively managed, while DUST is passively managed. Over the past year, TSLG returned 7.28% vs -76.81% for DUST. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TSLG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -20.82%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -26.71%.

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и DUST

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-20.82%-26.70%-16.81%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%13.64%

Correlation

The correlation between TSLG and DUST is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.12

The correlation between TSLG and DUST shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ

Доходность на риск

TSLG vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.85

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-1.73

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.89

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-1.22

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.85

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TSLG и DUST

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-100.00%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-86.15%

+31.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.00%

-100.00%

+40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-83.35%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.63%

62.85%

-36.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и DUST

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 24.41%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.41%

30.34%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

72.12%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.53%

90.34%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.31%

72.13%

+43.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.31%

87.19%

+28.12%

Сравнение комиссий TSLG и DUST

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и DUST

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности DUST в 8.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and DUST have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to TSLG (24.41%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs DUST's -100.00%.

On 1-year performance, TSLG leads with 7.28% vs -76.81% for DUST. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 24.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.28% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 8.27% for TSLG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 1.07% for DUST.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор