Сравнение TSLG с DUST
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TSLG is actively managed, while DUST is passively managed. Over the past year, TSLG returned 7.16% vs -70.93% for DUST. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TSLG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -4.79%.
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
Сравнение доходности по годам TSLG и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | -26.70% | -14.82% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | 19.95% |
Correlation
The correlation between TSLG and DUST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between TSLG and DUST shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. DUST — Ранг доходности на риск
TSLG
DUST
Сравнение TSLG c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLG | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.83 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.05 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLG и DUST
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -100.00% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -85.83% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.70% | -100.00% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -83.45% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.85% | 67.27% | -38.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и DUST
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 23.53%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.68% | 23.53% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.59% | 77.17% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 95.66% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 73.51% | +41.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 86.97% | +28.29% |
Сравнение комиссий TSLG и DUST
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и DUST
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности DUST в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and DUST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.68%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs DUST's -100.00%.
On 1-year performance, TSLG leads with 7.16% vs -70.93% for DUST. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.16% return vs -70.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 3.98% for DUST.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 1.07% for DUST.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор