Сравнение TSLA с SPGI
TSLA (Tesla, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 39.72% против 15.70% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам TSLA и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between TSLA and SPGI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between TSLA and SPGI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
SPGI:
$124.67B
TSLA:
$1.10
SPGI:
$15.79
TSLA:
370.20
SPGI:
26.53
TSLA:
45.29
SPGI:
3.47
TSLA:
14.66
SPGI:
8.06
TSLA:
17.10
SPGI:
3.98
TSLA:
$97.88B
SPGI:
$15.73B
TSLA:
$18.66B
SPGI:
$8.15B
TSLA:
$10.48B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. SPGI — Ранг доходности на риск
TSLA
SPGI
Сравнение TSLA c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.54 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.03 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и SPGI
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -74.67% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -30.48% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -30.48% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -39.76% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -39.76% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -25.12% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -15.23% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 16.07% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и SPGI
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 7.62% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 24.13% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 27.63% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 24.51% | +34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 26.03% | +33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и SPGI
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и SPGI
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and SPGI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs SPGI's -74.67%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор