Сравнение TSLA с FBTC
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, TSLA returned 38.56% vs -39.41% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 77.73% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between TSLA and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. FBTC — Ранг доходности на риск
TSLA
FBTC
Сравнение TSLA c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.76 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.36 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.90 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.27 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и FBTC
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -52.07% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -52.07% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -49.59% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -16.18% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 28.93% | -16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и FBTC
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 11.77% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 34.55% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 44.17% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 50.26% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 50.26% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и FBTC
Ни TSLA, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs FBTC's -52.07%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор