Сравнение TSLA.TO с TSLA
TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, TSLA.TO returned 9.92%/yr vs 14.79%/yr for TSLA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TSLA.TO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.TO показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.88%.
TSLA.TO
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -15.01%
- С начала года
- -18.65%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.59%
TSLA
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- -15.88%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 38.91%
- Всё время*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | -18.65% | 7.74% | 60.09% | 96.92% | 2.70% | 47.32% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.88% | 6.28% | 76.29% | 96.92% | -62.82% | 50.86% |
Correlation
The correlation between TSLA.TO and TSLA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between TSLA.TO and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLA.TO
TSLA
Сравнение TSLA.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA.TO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA.TO и TSLA
Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -71.12% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.36% | -29.56% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -53.76% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -24.15% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -21.75% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 13.75% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLA
Текущая волатильность для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) составляет 15.55%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA.TO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 16.95% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 31.28% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 44.67% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.67% | 59.44% | +47.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.67% | 59.40% | +47.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLA
Ни TSLA.TO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA.TO и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla CDR (CAD Hedged) и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSLA.TO and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSLA.TO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор